普通、中規模以上のPCゲームは最大画面で表示・プレイされますが
アセンブラ等でバイナリデータを書き換えずしてゲームの窓化(ウィンドウ化)を図る
(エミュレーションする)ツールのことです。
MTAは全国同時接続等の企業体系のネットゲームではなく各自鯖を立てて遊ぶゲームのため
そこまで大きな規約はないです(流石にチートはまずいですが)、ですのでウィンドウ化も許容範囲内でしょう。
企業が提供しているゲームで出来るかどうかはわかりませんが、規約に多分駄目と書いてあるはずなので
使用は止めましょう(規約に書いてなかったら多分ウィンドウ化のボタンがあるはずです)

ウィンドウにしてみた図(クリックで拡大)
DirectXウィンドウ化ツール1.88(http://www.geocities.jp/menopem/)をダウンロードしましょう
(GDI、Direct3D1〜9、DirectDraw1〜7、DirectInput8に対応してます。)
lzhで圧縮されているので解凍ソフトを使用してください。
定番(?)解凍ツール群:
Lhaca+・・・フリーなのに圧縮とかもできる優れもの。
Lhasa・・・初心者にお勧め。私は始めこれを使っていました。
解凍レンジ・・・簡単でお手軽、しかしあまり使ったことないです。
WinRAR・・・シェアウェアですが、体験版で十分です。圧縮や分割機能も充実。

解凍が完了したらフォルダを開いて起動させてみましょう。

フォルダを開いたら5つのファイルがあると思います。
その中の「D3DWindower.exe」が本体です、これをダブルクリックして起動させてください。

ツールが出てきました。
警告の通り、ネットゲームでの使用は避けて下さい。

「+」のボタンをクリックして下さい、GTAVCウィンドウ化ツールに追加させます。

「gta-vc.exe」を選択して「開く」を押せば追加されます。

1・・・プログラムを実行します、しかしそれではMTAではなくGTAVCが起動しちゃいます。
2・・・各種設定変更ができます。起動して重い場合は色々負荷を軽減することも可能です。
3・・・指定した「gta-vc.exe」の階層のフォルダを表示させます。

設定は結構てきとうに・・。

グローバルフックを開始させてください。
これを開始させている間「gta-vc.exe」はこのツールがフックします。
グローバルフックとは全てのウィンドウにポストされた全てのメッセージを調べることです。
多分そのメッセージを書き換えているのでしょう・・。
後はMTAを起動、接続してゲームスタートを押せば、「gta-vc.exe」が起動され
ウィンドウモードでプレイできるようになっているはずです。
ちなみにこのツール、最小化ボタンを押せはステータスバーに格納されます。
ステータスバーから元に戻すにはステータスバーにあるアイコンをタブルクリックしてください。

どうでしょうか?負荷がある程度かかるので高スペックの人にしかお勧めできないものですが
ウィンドウモードだと、メッセンジャー等も確認できて何かと楽です。